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著者：ジョン・C．ハル／オーパス・ワン出版社：ピアソンエデュケーションサイズ：単行本ページ数：523p発行年月：2001年06月原書第3版この著者の新着メールを登録する【内容情報】（「BOOK」データベースより）デリバティブ（金融派生商品）の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ている。この原書第3版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加。金融工学（フィナンシャル・エンジニアリング）の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ1冊である。【目次】（「BOOK」データベースより）第1部 先物と先渡市場（先物と先渡市場の仕組み／フォワード価格と先物価格の決まり方／先物を利用したヘッジ手法／金利先物 ほか）／第2部 オプション市場（オプション市場の仕組み／株式オプションの基礎／オプションを用いた取引戦略／二項モデルとは ほか）【著者情報】（「BOOK」データベースより）ハル，ジョン・C．（Hull，John C．）1988年よりトロント大学で教鞭をとる。現在、ファイナンス担当教授。ケンブリッジ大学でBAおよびMA、LancasterでMA、クランフィールド大学（英国）でPh．D取得。研究領域は、市場リスク、信用リスク、金利デリバティブ等金融工学全般小林孝雄（コバヤシタカオ）1979年より東京大学で教鞭をとる。ファイナンスと企業経済学の講義を担当。東京大学工学部および経済学研究科修士課程修了後、スタンフォード大学でPh．D取得。日本ファイナンス学会会長、MPTフォーラム会長を歴任（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）この商品の関連ジャンルです。 ・本> ビジネス・経済・就職> 株・資金運用
